شاه روباه، کوچک‌ترین روباه ایران و نسبتاً کمیاب است. غالباً سوراخ‌های موجود در لابه‌لای صخره‌ها را به عنوان لانه انتخاب میکند. لانه آن‌ها معمولاً دارای یک درب برای ورود و خروج است. نقاط صعب‌العبور که دور از دسترس قرار دارند را به عنوان لانه انتخاب میکند تا احتمال دستبرد سایر رقبا و طعمه‌خواران کاهش یابد.